Risk Measure

释义 Definition

风险度量（risk measure）：用于量化不确定性带来的潜在损失或不利结果的指标或数学函数，常见于金融、保险与风险管理中（如衡量投资组合可能亏损的程度）。在更严格的语境里，它也可指把“损失分布”映射为一个数值的函数（例如 VaR、ES）。

发音 Pronunciation (IPA)

/rɪsk ˈmɛʒər/

例句 Examples

A risk measure helps us compare two investments.
风险度量能帮助我们比较两种投资。

Using expected shortfall as a risk measure can better capture extreme losses than value at risk.
把期望短缺作为风险度量，往往比在险价值更能反映极端亏损。

词源 Etymology

risk（风险）一词在近代欧洲语言中发展成熟，常被认为与意大利语 rischio/risco 等词形有关，最初多与“危险、海上航行的险情”之类的语境相连；measure（度量）来自拉丁语系，核心含义是“测量、衡量”。合起来 risk measure 字面即“对风险进行衡量的办法/指标”，后来在金融数学中固定为术语。

相关词 Related Words

• Risk
• Measure
• Metric
• Volatility
• Value at Risk
• Expected Shortfall
• Tail Risk
• Standard Deviation
• Exposure
• Risk Management

文学与著作 Literary Works

• Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk（Philippe Jorion）——系统讨论常见风险度量（尤其 VaR）及其应用。
• Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools（McNeil, Frey, Embrechts）——以数学框架讲解多种risk measure（含相干风险度量、尾部风险等）。
• Risk Management and Financial Institutions（John C. Hull）——在金融机构风险管理语境中频繁使用并解释“risk measure”相关概念。